数字货币经典交易策略的回测

MATRIX DATA是专业的数据服务商，提供可同时从多个数字货币交易所获取行情数据的API，以及历史高频行情数据的CSV下载、Websocket推送等服务。为用户节省大量时间和精力。可用于量化交易者进行策略构建和回测，也可用于数字货币相关的应用开发。

1. 双移动平均线策略

交易规则：

空头移动平均线：过去 3 天收盘价的平均值

多头移动平均线：最近5天的平均收盘价

开仓条件：空头均线大于多头均线数字货币开盘收盘时间，上一交易日空头均线小于多头均线

平仓条件：空头均线小于多头均线，上一交易日空头均线大于多头均线

资金投入规模：满仓

回测结束时平仓

年化收益率：84.56%，累计收益率：86.81%，夏普比率：2.49，最大回撤：-12.27%

2. 海龟交易策略

交易规则：

真实波动率TR=max（当日最高价-当日最低价、当日最高价-上一交易日收盘价、上一交易日收盘价- 当前交易日的最低价）

平均真实波动率N=(19*前一交易日N值+当前交易日TR)/20

开仓条件：当日最高价>前20个交易日最高价；

持仓数量单位=（1%*活期账户可用资金/N）四舍五入

加仓条件：当日收盘价>最后开仓价格+0.5*N数字货币开盘收盘时间，前加仓数

添加仓位的单元数同上

收盘条件：当日最低价